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Suite ŕ la reconnaissance des méthodes "Value at Risk", tant par les praticiens que par les autorités réglementaires, l'auteur propose d'aborder la réglementation des risques de marché en s'attachant particuličrement ŕ l'étude des questions suivantes: - Pourquoi et comment réglementer les risques pris par les banques sur les marchés financiers? - Une contrainte de capital basée sur la VAR est- elle efficace, d'un point de vue théorique, pour limiter la prise de risque des institutions financičres? - Compte tenu des différentes solutions envisageables, existe-t-il une méthode classique d'évaluation de la VAR qui soit plus performante dans le contexte français?