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Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework

Name: Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 01561009
Price: 99.13 EUR
Availability: InStock
Author: Wolfgang Lemke
ISBN: 9783540283423

Wolfgang Lemke

Língua

Inglês

Livro Capa mole

Código Libristo: 01561009

Editoras Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, setembro 2005

This book presents a series of dynamic models of the term structure of interest rates, covering both... Descrição completa

Código Libristo: 01561009

240 b

99.13 €

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This book presents a series of dynamic models of the term structure of interest rates, covering both theory and estimation in a unified framework. Special emphasis is placed on models which are driven by innovations that have a Gaussian mixture distribution. These models are able to flexibly capture the observed non-normality in the distribution of bond yields. It is shown that the theoretical models can easily be castinto the statistical state space form, which provides a convenient framework for statistical inference. An application to US data illustrates the properties of the models and shows the estimation techniques at work.