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Optimierung von Conditional Value-at-Risk

Língua AlemãoAlemão
Livro Capa mole
Livro Optimierung von Conditional Value-at-Risk Elena Yanovskaya
Código Libristo: 06838564
Editoras VDM Verlag Dr. Müller, novembro 2009
Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der let... Descrição completa
? points 108 b
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Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das "Innere-Pinkte-Verfahren" aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet.

Atriz & Poliglota
EWA KASP para
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Ewa Kasp
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Sobre o livro

Nome completo Optimierung von Conditional Value-at-Risk
Língua Alemão
Encadernação Livro - Capa mole
Data de emissão 2010
Número de páginas 64
EAN 9783639317121
Código Libristo 06838564
Peso 112
Dimensões 150 x 220 x 4
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