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Modern SABR Analytics

Formulas and Insights for Quants, Former Physicists and Mathematicians

Língua InglêsInglês
Livro Capa mole
Livro Modern SABR Analytics Alexandre Antonov
Código Libristo: 20852539
Editoras Springer Nature Switzerland AG, maio 2019
Focusing on recent advances in option pricing under the SABR model, this book shows how to price opt... Descrição completa
? points 184 b
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Focusing on recent advances in option pricing under the SABR model, this book shows how to price options under this model in an arbitrage-free, theoretically consistent manner. It extends SABR to a negative rates environment, and shows how to generalize it to a similar model with additional degrees of freedom, allowing simultaneous model calibration to swaptions and CMSs. Since the SABR model is used on practically every trading floor to construct interest rate options volatility cubes in an arbitrage-free manner, a careful treatment of it is extremely important. The book will be of interest to experienced industry practitioners, as well as to students and professors in academia.

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Sobre o livro

Nome completo Modern SABR Analytics
Autor Alexandre Antonov, Michael Konikov, Michael Spector
Língua Inglês
Encadernação Livro - Capa mole
Data de emissão 2019
Número de páginas 127
EAN 9783030106553
Código Libristo 20852539
Editoras Springer Nature Switzerland AG
Peso 226
Dimensões 155 x 235 x 8

Categorias

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