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Modeling Volatility Risk in Equity Options

Name: Modeling Volatility Risk in Equity Options
Brand: Scholars Press
SKU: 19818892
Price: 60.34 EUR
Availability: InStock
Author: Doris Dobi
ISBN: 9786202308045

A Cross-Sectional Approach

Doris Dobi

Língua

Inglês

Livro Capa mole

Código Libristo: 19818892

Editoras Scholars Press, novembro 2017

This paper provides a cross-sectional classification of optionable equities in U.S. Markets based on... Descrição completa

Código Libristo: 19818892

146 b

60.34 €

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This paper provides a cross-sectional classification of optionable equities in U.S. Markets based on implied volatility data. For each security in the OptionMetrics database over the period from August 2004 to August 2013 we model its implied volatility surface (IVS). We then use the spectrum of the IVS, in particular the leading eigenvalue, to classify options into those carrying mostly systemic risk and into those carrying mostly idiosyncratic risk. We use implied volatility data across 13 different deltas and 4 expiration dates, hence our data on the options market is 52 times larger than that of the equities market. By employing methods from principal component analysis (PCA), and results from random matrix theory (RMT), we classify the significant eigenvalues and conclude that, usually, three principal components suffice to reproduce the IVS. In this way we reduce dimensionality without loosing any meaningful information. Using these results, we formulate an explicit model which can be used to describe the dynamics of the IVS, yet is compact and computationally feasible.

Atriz & Poliglota

EWA KASP para

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Sobre o livro

Nome completo Modeling Volatility Risk in Equity Options

Autor Doris Dobi

Língua

Inglês

Encadernação Livro - Capa mole

Data de emissão 2018

Número de páginas 144

EAN 9786202308045

Código Libristo 19818892

Editoras Scholars Press

Peso 233

Dimensões 150 x 220 x 9

Categorias

Matemática & ciência > Matemática

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