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General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study

Name: General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study
Brand: Springer Verlag, Singapore
SKU: 18374573
Price: 108.73 EUR
Availability: InStock
Author: Jian Chen
ISBN: 9789811074271

Jian Chen

Língua

Inglês

Livro Livro de capa dura

Código Libristo: 18374573

Editoras Springer Verlag, Singapore, abril 2018

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option prici... Descrição completa

Código Libristo: 18374573

263 b

108.73 €

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This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. First, volatility smile and smirk is the famous puzzle in option pricing. Different from no arbitrage method, this book applies the general equilibrium approach in explaining the puzzle. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk. Second, based on the general equilibrium framework, this book proposes variance risk premium and empirically tests its predictive power for international stock market returns.