Contacto
Como comprar
Entrega
Guia de compras
Diskrete Approximation stochastischer Prozesse
Analyse numerischer Verfahren für gewöhnliche und partielle stochastische Differentialgleichungen
Alemão
138 b
Até 30 dias para devoluções
Os clientes também compraram
/
Capa mole
75.54
€
/
Capa mole
102.77
€
/
Capa mole
12.50
€
/
Capa mole
19.15
€
/
Livro de capa dura
20.47
€
Stochastische Prozesse haben eine Vielzahl von Anwendungen in naturwissenschaftlichen und ökonomischen Modellen. Da explizite Lösungen der zugrunde liegenden Differentialgleichungen oft nicht verfügbar sind, ist man in der Praxis auf numerische Verfahren zur Approximation und Simulation der Prozesse angewiesen. Diese Arbeit liefert einen Beitrag zur Analyse des Approximationsfehlers. Im Unterschied zur Standardliteratur wird diese mit Hilfe der diskreten Approximationstheorie durchgeführt, die kurz mit der Formel "Konsistenz + Stabilität = Konvergenz" beschrieben werden kann. Der erste Teil untersucht die stochastische Theta Methode zur Zeitdiskretisierung von gewöhnlichen stochastischen Differentialgleichungen. Eine geschickte Wahl der Normen liefert eine zweiseitige Abschätzung des sogenannten starken Konvergenzfehlers. Der zweite Teil beschäftigt sich mit einem finite Differenzen Verfahren zur Approximation stochastischer Reaktions-Diffusionsgleichungen mit additivem Rauschen. Diese Arbeit ist größtenteils in sich geschlossen und wendet sich an Studierende und Graduierte der Mathematik mit Kenntnissen in stochastischer und numerischer Analysis.
Sobre o livro
Alemão
Ofereça este livro hoje
É fácil
1 Adicione ao carrinho e escolha Entregar como presente ao finalizar a compra 2 Receberá um vale 3 O livro chegará ao endereço do destinatárioTambém pode estar interessado em
/
Livro de capa dura
126.88
€
Olá! Sou o Libroamiko, o seu conselheiro de livros.
Como posso ajudar?