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Collateralized Debt Obligations

A Moment Matching Pricing Technique based on Copula Functions

Língua InglêsInglês
Livro Capa mole
Livro Collateralized Debt Obligations Enrico Marcantoni
Código Libristo: 02403209
Editoras Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, janeiro 2014
The author focuses on a method to price Collateralized Debt Obligations (CDO) tranches. The original... Descrição completa
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The author focuses on a method to price Collateralized Debt Obligations (CDO) tranches. The original method is developed by Castagna, Mercurio and Mosconi in 2012. The Thesis provides an extension of the original work by generalizing the Gaussian dependence in terms of Copula functions. In particular the model is rewritten for the specific case of the Clayton copula. The method is applied to price the tranches of a CDX. By comparing the tranches prices, it is possible to notice that the Clayton approach leads to smaller equity and mezzanine tranches. The senior and super senior tranches levels are higher when the dependence is modeled by a Clayton copula.

Atriz & Poliglota
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Sobre o livro

Nome completo Collateralized Debt Obligations
Autor Enrico Marcantoni
Língua Inglês
Encadernação Livro - Capa mole
Data de emissão 2014
Número de páginas 95
EAN 9783658048457
ISBN 365804845X
Código Libristo 02403209
Editoras Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Peso 1557
Dimensões 148 x 210 x 7

Categorias

Economia, finanças, empresa & gestão > Finanças & contabilidade > Finanças
Economia, finanças, empresa & gestão > Empresa & gestão > Gestão e técnicas de gestão
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