Lineare Optimierung unter Unsicherheit

Gegenstand dieses Buches sind die in der Literatur und auch in der aktuellen Forschung verwendeten Ansatze der linearen Optimierung unter Unsicherheit. Im Mittelpunkt stehen Kompensationsprobleme und ihre Alternativen wie Chance Constrained"e;-Probleme oder Sensitivitatsanalysen bzw. ihre Erweiterung, die parametrische Optimierung. Diese Ansatze werden mathematisch prazise beschrieben und ihre charakteristischen Eigenschaften werden anhand von leicht nachrechenbaren Fallstudien erlautert. Da durch Kompensationsprobleme haufig die besten Resultate erzielt werden, werden mit diesen Abstraktionen von konkreten Problemen in Unternehmen gelost.Das Buch wendet sich an Doktoranden und Studierende mit ausgepragtem Interesse an der optimalen Losung von Problemen, insbesondere aus dem Bereich der Produktionsplanung, sowie generell an Wissenschaftler und Experten in Unternehmen, die eine Einfuhrung in die lineare Optimierung unter Unsicherheit suchen.